EconPapers Home About EconPapers Working Papers Journal Articles Books and Chapters Software Components Authors JEL codes New Economics Euro dating Advanced Search. Regime shifts in the stochastic process of economic growth in the Euro-zone are identified by fitting Markov-switching models to aggregated and single-country Euro-zone real GDP growth data of the last two decades. The models are found to be statistically congruent and economically meaningful. Based of the smoothed regime probabilities from the Markov-switching models the Euro-zone business cycle is dated and recessions from Q1 to Q1 and Q3 to Q2 are revealed. A Markov-switching vector autoregression of real GDP growth rates in eight EMU member states shows that euro dating the business cycles in the Euro-zone have not been perfectly synchronized over the last two decades, the overall evidence for the presence of a common Euro-zone cycle is strong. Zur Identifikation und Datierung des Konjunkturzyklus in der Eurozone wird der von Hamilton zur Analyse des US-Konjunkturzyklus vorgeschlagene Markov-Regimewechselansatz auf vierteljährliche aggregierte und länderspezifische Zeitreihen des realen Bruttoinlandsproduktwachstums der zwei letzten Jahrzehnte angewandt. Mit den statistisch kongruenten und ökonomisch sinnvollen Modellen werden Regimewechsel im stochastischen Wachstumsprozess der Wirtschaft in der Eurozone identifiziert. Basierend auf den implizierten geglätteten Regimewahrscheinlichkeiten kann eine Datierung des Konjunkturzyklus in der Eurozone vorgenommen werden: Konjunkturzyklen in der Eurozone nicht perfekt ist, können mit der Ausnahme von Finnland für jedes Land simultane Regimewechsel in der mittleren Wachstumsrate identifiziert werden. Bibliographic data euro dating series maintained by Bibliothek. Share This site is part of RePEc and all the data displayed euro dating is part of the RePEc data set. Is your work missing from RePEc? Here is how to contribute. Questions or problems? Check the EconPapers FAQ or send mail to. EconPapers is hosted by the School of Business at Örebro University. This site is part of RePEc and all the data displayed here is part of the RePEc data set. EconPapers Home About EconPapers Working Papers Journal Articles Books and Chapters Software Components Authors JEL codes New Economics Papers Advanced Search EconPapers FAQ Archive maintainers FAQ Cookies at EconPapers Format for printing The RePEc blog The RePEc plagiarism page. Page updated Handle: RePEc:diw:diwvjh
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